概念Maximum Drawdown
最大回撤
账户从历史最高点跌至之后最低点的最大跌幅，代表策略在最坏情况下的账面损失程度
时间轴 (近 90 天)
10月27日
量化风险指标（标准差、Beta、最大回撤、年化波动率）只能描述历史风险特征，无法预测未来，也不涵盖流动性与集中度等结构性风险。
待验证50%
10月16日
对于自动交易机器人，常见的做法是设定最大回撤阈值触发自动降仓或停机，并将单笔风险限制在账户净值的固定百分比（如1%-2%）。
待验证50%
10月15日
最大回撤衡量从历史最高点到最低点的最大跌幅，直接反映最坏情况下的资金缩水幅度，最大回撤50%的策略需要100%的收益才能回本。
待验证50%
9月11日
最大回撤（Max Drawdown）描述策略在特定时间窗口内从峰值到谷值的最大亏损幅度
待验证50%
9月1日
评估回测收益需关注风险调整后指标，如夏普比率和最大回撤，年化 30% 但最大回撤 60% 的策略不如年化 15% 但回撤仅 10% 的策略
待验证50%
全部知识事实 (6)
待验证
量化风险指标（标准差、Beta、最大回撤、年化波动率）只能描述历史风险特征，无法预测未来，也不涵盖流动性与集中度等结构性风险。
50%待验证对于自动交易机器人，常见的做法是设定最大回撤阈值触发自动降仓或停机，并将单笔风险限制在账户净值的固定百分比（如1%-2%）。
50%待验证最大回撤衡量从历史最高点到最低点的最大跌幅，直接反映最坏情况下的资金缩水幅度，最大回撤50%的策略需要100%的收益才能回本。
50%待验证最大回撤（Max Drawdown）描述策略在特定时间窗口内从峰值到谷值的最大亏损幅度
50%待验证评估回测收益需关注风险调整后指标，如夏普比率和最大回撤，年化 30% 但最大回撤 60% 的策略不如年化 15% 但回撤仅 10% 的策略
50%待验证最大回撤衡量从峰值到谷值的最大亏损幅度，反映策略在最坏情况下的风险暴露
50%