概念Markowitz Mean-Variance Model / 现代投资组合理论
马科维茨均值-方差模型
哈里·马科维茨提出的投资组合理论，通过均值（预期收益）和方差（风险）来优化资产配置，假设收益服从正态分布
时间轴 (近 90 天)
10月30日
传统投资组合理论（如马科维茨均值-方差模型）假设收益服从正态分布，从而低估尾部事件的影响；而塔勒布在《黑天鹅》中强调现实世界的分布往往具有厚尾特征，极端事件的频率远高于正态分布的预测。
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哈里·马科维茨提出的投资组合理论，通过均值（预期收益）和方差（风险）来优化资产配置，假设收益服从正态分布
传统投资组合理论（如马科维茨均值-方差模型）假设收益服从正态分布，从而低估尾部事件的影响；而塔勒布在《黑天鹅》中强调现实世界的分布往往具有厚尾特征，极端事件的频率远高于正态分布的预测。