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MRO / Minimax Regret Optimization
极小极大后悔优化
一种优化框架,旨在最小化最坏情况下的后悔(超额风险),而非直接最小化风险,在分布鲁棒优化中作为DRO的替代方案,能在更广泛条件下达到极小极大最优率。
来源文章
DRO未必最优?新研究提出MRO与SNR实现Wasserstein鲁棒回归的极小极大后悔率
11月2日